function [ff]=ff_eq(xx,ns,beta,alpha,a,LT,KT,theta)
% transformar x en las variables del modelo
w=1; % ley de Walras
r=exp(xx(1));

p=size(1,ns);
pp=size(1,ns);
ytot=size(1,ns);

c=size(1,ns+1);
x=size(ns,ns+1);

for i=1:ns
    p(i)=exp(xx(1+i));
    ytot(i)=exp(xx(1+ns+i));
end

% calcular precios pp usando condiciones de beneficios cero (libre entrada)
for j=1:ns
    pp(j)=(1/beta(j))*((r/alpha(j))^alpha(j)*(w/(1-alpha(j))^(1-alpha(j))));
    for i=1:ns
        pp(j)=pp(j)+a(i,j)*p(j);
    end
end

%Paso 3 Demandas de los factores
%3a capital
%xk=(ytot./beta).*(alpha.*w./((1-alpha).*r)).^(1-alpha);
%4a trabajo
%xl=(ytot./beta).*((1-alpha).*r./(alpha.*r)).^alpha;
xl=(ytot./beta).*((1-alpha).*r./(alpha.*w)).^alpha;

%Paso 4 precio inversión
pinv=0;
for i=1:2
    pinv=pinv+a(i,1+ns)*p(i);
end

%Paso 5 demandas de bienes y de inversión
Ycon=w*LT+r*KT;
for i=1:2
    c(i)=theta(i)*Ycon/p(i);
end
inv=theta(ns+1)*Ycon/pinv;

%Paso 6 Demandas de bienes intermedios
for j=1:ns %sector
    for i=1:ns % a quien compra
        x(i,j)=a(i,j)*ytot(j);
    end
end
xinv=a(:,ns+1).*inv;

ff=zeros(1,2*ns+1);
% Paso 7 Condiciones de equilibrio
ff(1)=LT-sum(xl); % oferta de trabajo = demanda de trabajo
for i=1:2
    ff(1+i)=ytot(i)-c(i)-xinv(i)-sum(x(i,:),2); % oferta de bienes = demanda de bienes
    ff(1+ns+i)=pp(i)-p(i);
end

